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股票基础知识 [中报]南方固胜定期开放混合:南方固胜定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

[中报]南方固胜定期开放混合:南方固胜定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

  时间:2019年08月23日 14:30:11 中财网  

 
原标题:南方基金管理股份有限公司:南方固胜定期开放混合:南方固胜定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
南方固胜定期开放混合型证券投资基

2019年半年度报告摘要


2019年
06月
30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年
8月
23日


南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

§1重要提示


1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
8月
21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2019年
1月
1日起至
6月
30日止。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

§2基金简介


2.1基金基本情况
基金名称南方固胜定期开放混合型证券投资基金
基金简称南方固胜混合
基金主代码
005859
交易代码
005859
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2018年
11月
5日
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
286,540,483.43份
基金合同存续期不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方固胜”。



2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,
对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预
期风险和预期收益率进行分析评估,在投资于股票占基金资产基准比例
15%的基础上,制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投
资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。

业绩比较基准沪深
300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为偏债类混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金、货币市场基金。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名常克川郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798

2.4信息披露方式

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2019年半年度报告摘要

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地



§3主要财务指标和基金净值表现


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
1月
1日
-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
7,505,692.70
本期利润
10,612,917.80
加权平均基金份额本期利润
0.0370
本期加权平均净值利润率
3.64%
本期基金份额净值增长率
3.73%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末可供分配利润
7,312,543.65
期末可供分配基金份额利润
0.0255
期末基金资产净值
295,616,753.28
期末基金份额净值
1.0317

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率

份额净值
增长率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去一个月
1.15% 0.18% 1.43% 0.25% -0.28% -0.07%
过去三个月
0.26% 0.22% 0.47% 0.31% -0.21% -0.09%
过去六个月
3.73% 0.21% 6.85% 0.31% -3.12% -0.10%
自基金合同
生效起至今
3.17% 0.19% 6.28% 0.29% -3.11% -0.10%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

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注:本基金合同于
2018年
11月
5日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成
立日起六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。



§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年
3月
6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。



2018年
1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年
7月,根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为
36172万元人民币。目前股权
结构为:华泰证券股份有限公司
41.16%、深圳市投资控股有限公司
27.44%、厦门国际信托
有限公司
13.72%、兴业证券股份有限公司
9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合
伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司


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2019年半年度报告摘要

——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。

其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。


截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过
8800亿
元,旗下管理
191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
孙鲁闽
本基金
基金经

2018年
11月
5日
-16年
南开大学理学和经济学双学士、澳大利
亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行,2003年
4月加入南方基金,历任
行业研究员、南方高增和南方隆元的基
金经理助理、专户投资管理部总监助理、
权益投资部副总监,现任权益投资部董
事总经理;2007年
12月至
2010年
10月,担任南方基金企业年金和专户的
投资经理。2011年
6月至
2017年
7月,
任南方保本基金经理;2015年
12月至
2017年
12月,任南方瑞利保本基金经
理;2015年
5月至
2018年
6月,任南
方丰合保本基金经理;2016年
1月至
2019年
1月,任南方益和保本基金经理;
2010年
12月至
2019年
5月,任南方避
险基金经理;2015年
4月至今,任南方
利淘基金经理;2015年
5月至今,任南
方利鑫基金经理;2016年
9月至今,任
南方安泰混合基金经理;2016年
11月
至今,任南方安裕混合基金经理;
2017年
7月至今,任南方安睿混合基金
经理;2017年
12月至今,任南方瑞利
混合基金经理;2018年
1月至今,任南
方融尚再融资基金经理;2018年
6月至
今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、
南方甑智混合基金经理;2018年
11月
至今,任南方固胜定期开放混合基金经
理;2019年
1月至今,配资查询,任南方益和混合
基金经理;2019年
5月至今,任南方致
远混合基金经理。

陈乐
本基金
基金经
2018年
11月
5日
-10年
北京大学金融学硕士,注册金融分析师
(CFA),具有基金从业资格。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要


2008年
7月加入南方基金,历任研究部
研究员、高级研究员;2016年
2月至
2017年
12月,任南方避险、南方平衡
配置(原:南方保本)、南方利淘、南
方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞
利的基金经理助理;2016年
10月至
2017年
12月,任南方安泰养老基金经
理助理;2016年
12月至
2017年
12月,
任南方安裕养老基金经理助理;
2017年
8月至
2017年
12月,任南方安
睿混合基金经理助理。2017年
12月至
今,任南方瑞利混合基金经理;
2018年
1月至今,任南方融尚再融资基
金经理;2018年
6月至今,任南方睿见
混合基金经理;2018年
11月至今,任
南方固胜定期开放混合基金经理;
2019年
1月至今,任南方利淘、南方利
鑫基金经理;2019年
6月至今,任南方
共享经济混合基金经理。


注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为
0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。



4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为
5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,减税降费等改革红利有效对冲了经济增速放缓的压力,金融市场的战
略定位得到提升,悲观预期逐步修复,A股市场总体上涨。


上半年权益市场涨幅较大。上证综指收于
2979,较去年底上涨
19%;创业板指收于
1512,较去年底上涨
21%。债券市场整体分化走强。一年期国债、AAA信用债到期收益率分
别较去年底上升
4bp、下降
39bp。


上半年本基金股票仓位基本稳定。选股风格上,本基金在持有部分低估值价值股的基
础上,积极寻找竞争优势突出、成长性确定的个股进行配置。固定收益投资上,本基金主
要配置高流动性、较高评级的固定收益资产,获取稳定的持有收益。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为
1.0317元,报告期内,份额净值增长率为
3.73%,
同期业绩基准增长率为
6.85%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与年初相比,我们认为当前股市估值修复基本完成。由于利率下行,股市相比于债市
仍有一定估值优势。我们判断后续股市的推动力将从估值切换到盈利,下半年相对看好盈
利稳定增长的行业及个股。


风格上,考虑到未来
A股的增量资金仍将是外资、社保、养老金和银行理财等长线资
金为主,我们认为资本市场的国际化和机构化导致盈利驱动的行情仍将是主流。与此同时,
科创板的发行可能促使市场参与者使用更加多元的估值方式,有利于具备核心竞争力的个
股获得溢价。展望后市,我们认为市场对于个股的研究将进一步细化,竞争优势突出、持
续高盈利能力的股票将取得超额收益。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;
建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化

0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多

12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的
10%,若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配;本基金收益
分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管
机关另有规定的,从其规定。


根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。



4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方固胜定期开放混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,南方固胜定期开放混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份
有限公司在南方固胜定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。根据上述分配原则以及基金的
实际运作情况,本基金于未进行收益分配。



5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方固胜定期开放混合型证
券投资基金
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。



§6半年度财务会计报告(未经审计)


6.1资产负债表
会计主体:南方固胜定期开放混合型证券投资基金

报告截止日:2019年
6月
30日

单位:人民币元

资产本期末
2019年
6月
30日上年度末
2018年
12月
31日
资产:
银行存款
2,738,540.35 1,537,082.03
结算备付金
476,529.99 4,615,302.75
存出保证金
63,298.77 27,578.90
交易性金融资产
324,797,905.51 266,300,746.60
其中:股票投资
42,052,807.01 17,663,452.80


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

基金投资
--
债券投资
282,745,098.50 248,637,293.80
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,500,000.00 9,500,000.00
应收证券清算款
-499,686.33
应收利息
5,699,234.09 3,694,362.04
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
340,275,508.71 286,174,758.65
负债和所有者权益本期末
2019年
6月
30日上年度末
2018年
12月
31日
负债:
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
43,000,000.00 -
应付证券清算款
923,817.97 566,090.15
应付赎回款
--
应付管理人报酬
241,039.10 242,559.38
应付托管费
48,207.80 48,511.89
应付销售服务费
192,831.30 194,047.49
应付交易费用
116,887.82 95,767.06
应交税费
29,442.46 23,947.20
应付利息
13,883.34 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
92,645.64 -
负债合计
44,658,755.43 1,170,923.17
所有者权益:
实收基金
286,540,483.43 286,540,483.43


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

未分配利润
9,076,269.85 -1,536,647.95
所有者权益合计
295,616,753.28 285,003,835.48
负债和所有者权益总计
340,275,508.71 286,174,758.65

注:报告截止日
2019年
6月
30日,基金份额净值
1.0317元,基金份额总额
286,540,483.43份。



6.2利润表
会计主体:南方固胜定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
一、收入
14,427,346.99
1.利息收入
5,233,749.53
其中:存款利息收入
30,190.93
债券利息收入
5,137,281.49
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
66,277.11
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
6,086,372.36
其中:股票投资收益
6,248,800.60
基金投资收益
-
债券投资收益
-495,645.77
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
333,217.53
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
3,107,225.10
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
减:二、费用
3,814,429.19
1.管理人报酬
1,446,536.53


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

2.托管费
289,307.27
3.销售服务费
1,157,229.30
4.交易费用
681,384.72
5.利息支出
123,910.85
其中:卖出回购金融资产支出
123,910.85
6.税金及附加
16,627.92
7.其他费用
99,432.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
10,612,917.80
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
10,612,917.80

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方固胜定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
286,540,483.43 -1,536,647.95 285,003,835.48
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
-10,612,917.80 10,612,917.80
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”

号填列)
---
其中:1.基金申购款
---
2.基金赎回款
---
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净值)
286,540,483.43 9,076,269.85 295,616,753.28

报表附注为财务报表的组成部分。



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30页



南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

本报告
6.1至
6.4财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人


6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
南方固胜定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1231号《关于准予南方固胜定期开放混合
型证券投资基金注册的批复》及机构部函
[2018]511号《关于南方固胜定期开放混合型证
券投资基金延期募集备案的回函》核准,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币
286,405,433.43元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2018)第
0708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,配资公司,《南方固胜定期开放混
合型证券投资基金基金合同》于
2018年
11月
5日正式生效,基金合同生效日的基金份额
总额为
286,540,483.43份基金份额,其中认购资金利息折合
135,050.00份基金份额。本
基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。


根据《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方固胜定期开放混合
型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金自基金合同生效后,每年开放一次申购
和赎回。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方固胜定期开放混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中
国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为
030%
。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期
内,本基金不受上述
5%的限制,但在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益率×20%+上证国债指数收益率
×80%。



6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
2006年
2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL模板第
3号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日和
2018年
11月
5日(基金合同生效日)

2018年
12月
31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金
2019年
6月
30日和
2018年
12月
31日的财务状况以及
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日和
2018年
11月
5日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。



6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历
1月
1日起至
12月
31日止。本财务报表的实际编制期间为
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日和
2018年
11月
5日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日。



6.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。



6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。



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本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。



(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用
计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同
权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。



6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特
征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。

特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术

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中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。



(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察
输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对
估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金
1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且
2)交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。

由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。



6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。

未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。



6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。



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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
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6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。



6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。



6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布
的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引
(试行)》(以下简称
“指引”),按估值日在证

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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该
流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。



(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关

2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。



6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。



6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴纳增值税。


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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在
1个月以内
(含
1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1个月以上至
1年
(含
1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过
1年的,暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,
持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。



6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

华泰证券358,939,150.04 78.27%
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。



6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余

占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券
327,041.12 78.27% 116,392.82 100.00%

注:1.上述佣金按市场佣金率计算。



2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,446,536.53
其中:支付销售机构的客户维护费
441,355.01

注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值
× 1.00%/当年天数。



6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
289,307.27

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值
0.20%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值
× 0.20%/当年天数。



6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工商银行
1,126,312.14


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

南方基金
12,476.22
兴业证券
12.67
合计
1,138,801.03

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的
0.80%计提,逐日累计至每
月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式
为:

日销售服务费=前一日基金资产净值
X 0.80%/当年天数。



6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。



6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。



6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
期末余额当期利息收入
工商银行
2,738,540.35 16,173.37

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计
息。



6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。



6.4.9利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。



6.4.10期末(2019年
06月
30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码证券名称
成功认
购日
可流通

流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备注


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

300788中信出版
2019

6月
27日
2019

7月
5日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236红塔证券
2019

6月
26日
2019

7月
5日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的
新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。



6.4.10.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末
2019年
6月
30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额
43,000,000.00元,截至
2019年
7月
4日先后到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易
的余额。



§7投资组合报告


7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1权益投资
42,052,807.01 12.36
其中:股票
42,052,807.01 12.36
2基金投资
--
3固定收益投资
282,745,098.50 83.09
其中:债券
282,745,098.50 83.09
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
6,500,000.00 1.91


22页共
30页



南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
3,215,070.34 0.94
8其他资产
5,762,532.86 1.69
9合计
340,275,508.71 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
1,725,638.90 0.58
C制造业
18,852,151.41 6.38
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
746,708.00 0.25
E建筑业
1,443,546.00 0.49
F批发和零售业
--
G交通运输、仓储和邮政业
4,075,904.00 1.38
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
865,238.96 0.29
J金融业
6,214,207.74 2.10
K房地产业
2,915,994.00 0.99
L租赁和商务服务业
2,038,070.00 0.69
M科学研究和技术服务业
1,468,235.40 0.50
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
851,260.00 0.29
Q卫生和社会工作
832,746.00 0.28
R文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S综合
--
合计
42,052,807.01 14.23

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600009上海机场
20,800 1,742,624.00 0.59
2 601318中国平安
18,600 1,648,146.00 0.56
3 601888中国国旅
14,200 1,258,830.00 0.43


23页共
30页


南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

4 600519贵州茅台
1,200 1,180,800.00 0.40
5 000333美的集团
21,800 1,130,548.00 0.38
6 000651格力电器
18,500 1,017,500.00 0.34
7 601166兴业银行
50,200 918,158.00 0.31
8 002463沪电股份
64,400 877,128.00 0.30
9 000961中南建设
100,300 868,598.00 0.29
10 600004白云机场
47,700 868,140.00 0.29

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
的半年度报告正文。



7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002563森马服饰
2,710,928.66 0.95
2 601318中国平安
2,535,423.00 0.89
3 000651格力电器
2,429,412.44 0.85
4 601888中国国旅
2,371,662.91 0.83
5 002230科大讯飞
2,188,084.50 0.77
6 002032苏泊尔
2,180,055.00 0.76
7 600547山东黄金
2,016,301.00 0.71
8 601985中国核电
1,889,244.00 0.66
9 600845宝信软件
1,874,488.00 0.66
10 600887伊利股份
1,852,123.00 0.65
11 601611中国核建
1,842,188.00 0.65
12 603369今世缘
1,799,745.00 0.63
13 601231环旭电子
1,795,900.00 0.63
14 601009南京银行
1,587,604.00 0.56
15 002796世嘉科技
1,496,089.00 0.52
16 600872中炬高新
1,478,390.10 0.52
17 600745闻泰科技
1,477,259.00 0.52
18 002182云海金属
1,474,059.00 0.52
19 300662科锐国际
1,472,915.00 0.52
20 000671阳光城
1,471,743.00 0.52

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产

24页共
30页



南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

净值比例(%)
1 002563森马服饰
2,658,882.00 0.93
2 002230科大讯飞
2,203,889.00 0.77
3 002032苏泊尔
2,201,234.83 0.77
4 600887伊利股份
2,195,032.00 0.77
5 002376新北洋
2,173,895.20 0.76
6 002851麦格米特
2,054,267.00 0.72
7 603369今世缘
1,981,821.00 0.70
8 300036超图软件
1,958,623.00 0.69
9 601231环旭电子
1,760,124.74 0.62
10 601318中国平安
1,729,751.23 0.61
11 000651格力电器
1,706,410.00 0.60
12 300033同花顺
1,619,816.88 0.57
13 300559佳发教育
1,585,854.20 0.56
14 000596古井贡酒
1,584,528.00 0.56
15 600636三爱富
1,583,563.00 0.56
16 000860顺鑫农业
1,544,743.38 0.54
17 603486科沃斯
1,538,520.90 0.54
18 002311海大集团
1,517,404.00 0.53
19 002468申通快递
1,502,058.00 0.53
20 600893航发动力
1,499,987.00 0.53

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额
237,667,176.29
卖出股票收入(成交)总额
222,291,680.68

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。



7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
2,000,600.00 0.68
其中:政策性金融债
2,000,600.00 0.68
4企业债券
233,054,398.50 78.84
5企业短期融资券
--


25页共
30页


南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

6中期票据
18,404,100.00 6.23
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
29,286,000.00 9.91
9其他
--
10合计
282,745,098.50 95.65

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111813177
18浙商银行
CD177
300,000 29,286,000.00 9.91
2 124946 14保利集
236,000 23,701,480.00 8.02
3 136510 16华电
01 210,000 20,997,900.00 7.10
4 136120 15鲁能债
150,000 15,022,500.00 5.08
5 136865 16新燃
01 120,000 12,008,400.00 4.06

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。



7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。



7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用
流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特


26页共
30页



南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;
利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。



7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用
流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回
等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。



7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。



7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除
18浙商银行
CD177(证券代码
111813177)外其他
证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。



2018年
11月
9日,因投资同业理财产品未尽职审查;为客户缴交土地出让金提供理
财资金融资;投资非保本理财产品违规接受回购承诺;等被处罚
5550万元。


对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。



7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。



7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号名称金额(元)
1存出保证金
63,298.77
2应收证券清算款
-
3应收股利
-


27页共
30页


南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

4应收利息
5,699,234.09
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
5,762,532.86

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。



§8基金份额持有人信息


8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,478 193,870.42 --286,540,483.43 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
151,023.95 0.0527%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50

§9开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2018年
11月
05日)基金份
286,540,483.43


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

额总额
本报告期期初基金份额总额
286,540,483.43
本报告期基金总申购份额
-
减:报告期基金总赎回份额
-
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
286,540,483.43

§10重大事件揭示


10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。



10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。



10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。



10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注


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南方固胜定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要

单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券
2 358,939,150.04 78.27% 327,041.12 78.27% -
海通证券
1 99,636,409.53 21.73% 90,785.67 21.73% -

注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》(证监基金字
[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序:


A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。



B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据
评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;


3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。



10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

券商名称
债券交易债券回购交易权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券
57,890,617.50 80.55% 452,500,000.00 56.33% --
海通证券
13,978,800.00 19.45% 350,800,000.00 43.67% --


30页共
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